A estratégia de Long & Short busca gerar retornos por meio da diferença de desempenho entre duas ações correlacionadas, reduzindo a exposição à direção do mercado. As operações consistem na compra de uma ação e na venda de outra. A seleção dos pares combina análises quantitativas e fundamentalistas, enquanto uma gestão ativa e disciplinada busca capturar a convergência entre os ativos com rigoroso controle de risco.
Estratégia Long & Short
Retorno acumulado da carteira teórica desde o início.
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Carteira Long & Short
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Retorno acumulado
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Retorno Investindo R$ 100 mil
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* Custos e despesas podem variar de acordo com a corretora.
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Técnica
Metodologia
Cointegração
Teste de cointegração em múltiplas janelas com hedge ratio dinâmico, juntamente com uma comparação de um Score de fatores proprietário.
Correlação
Correlação dinâmica e regressão linear do ratio em múltiplas janelas, com bandas de ±2 desvios-padrão dos resíduos.
Reversão à média em múltiplos canais
Validação em diferentes prazos (multi-janelas): analisa a relação de preço entre dois ativos em vários períodos (100 a 250 dias). Se o preço foge muito do padrão normal em vários prazos ao mesmo tempo, o sistema entende que é um sinal de oportunidade muito forte.
Bandas de volatilidade
Medição de volatilidade e força: acompanha a variação mensal de preço entre dois ativos para definir limites normais de oscilação, medindo a força do movimento e criando pontos de proteção (stop loss) automáticos.
Reversão à média em grupos clusterizados
Agrupamento inteligente (clusters): agrupa ações que costumam se comportar de forma parecida ao longo do tempo, para identificar quando uma delas sai do padrão do seu próprio grupo.
Painel de Rotação
Análise direta da proporção (ratio): compara a divisão do preço do Ativo A pelo Ativo B, tratando esse resultado como uma tendência própria para medir a força do movimento.
Estabilidade de canais
Filtro de estabilidade: utiliza estatística avançada para varrer o mercado e encontrar pares de ações que mantêm um comportamento histórico previsível e estável dentro de limites claros.